Thèse soutenue

Contributions à la gestion des risques en assurance vie
FR  |  
EN
Accès à la thèse
Auteur / Autrice : Baptiste Dieltiens
Direction : Stéphane Loisel
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Actuariat
Date : Soutenance le 13/07/2021
Etablissement(s) : Lyon
Ecole(s) doctorale(s) : École doctorale Sciences économiques et gestion (Lyon)
Partenaire(s) de recherche : établissement opérateur d'inscription : Université Claude Bernard (Lyon ; 1971-....)
Laboratoire : Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière
Jury : Président / Présidente : Séverine Arnold
Examinateurs / Examinatrices : Stéphane Loisel, Didier Folus, Mercè Claramunt Bielsa, Frédéric Planchet
Rapporteurs / Rapporteuses : Didier Folus, Mercè Claramunt Bielsa

Résumé

FR  |  
EN

La gestion des risques est un enjeu majeur pour le pilotage d’une compagnie d’assurance. Les données toujours plus nombreuses, les modèles toujours plus sophistiqués et la puissance informatique croissante permettent aujourd’hui aux actuaires, risk managers et data scientists d’affiner la connaissance de leurs portefeuilles d’assurés et des risques sous-jacents. C’est dans ce contexte que se situe cette thèse, qui a pour objectif de contribuer à la compréhension et à la modélisation des risques biométriques et comportementaux en assurance vie, par le biais de trois chapitres introduits et contextualisés dans une introduction générale. Le Chapitre 1 s’intéresse aux versements libres sur les contrats d’assurance vie. Nous proposons une méthodologie basée sur l’apprentissage automatique pour les piloter efficacement : le modèle, construit via l’algorithme de Gradient Boosting, s’appuie aussi bien sur des variables liées aux versements passés que sur des variables liées au produit en question et au business plan, et nous montrons qu’il donne de meilleurs résultats qu’une méthodologie plus classique fondée sur l’utilisation de séries temporelles. En outre, l’analyse du modèle via le cadre proposé par SHAP (Shapley Additive Explanations) permet de mettre en évidence certains faits stylisés; enfin, l’étude à une maille plus fine complète les travaux et interroge la relation entre les versements et les rachats et arbitrages. Le Chapitre 2 concerne les transferts en assurance vie, qui offrent la possibilité à un épargnant d’investir de l’argent sur un nouveau contrat tout en conservant une partie des avantages afférents à son contrat d’origine. En particulier, nous nous intéressons aux transferts Fourgous et PACTE que nous présentons et dont nous mettons en exergue les principaux points communs et différences majeures. Nous proposons alors une modélisation de l’amendement Fourgous via une régression logistique dynamique et analysons, au vu des premières observations, dans quelle mesure les enseignements que l’on peut en tirer sont applicables à la loi PACTE. Enfin, nous élargissons la réflexion en discutant du cadre législatif et de ses impacts potentiels en termes de comportements des assurés. Enfin, le Chapitre 3 est consacré au risque de longévité, et s’intéresse en particulier à une hypothèse extrême, peu considérée en actuariat : le transhumanisme. Cette hypothèse envisage une potentielle amélioration gigantesque de la longévité par l’apport de la science et des technologies. Après avoir rappelé l’état de la connaissance sur la longévité et tous les sujets y afférent (espérance de vie, âge biologique maximal en particulier) et les principales hypothèses sur son évolution future, mettant ainsi en évidence l’absence de consensus et la complexité du sujet, nous analysons plus en détail l’hypothèse transhumaniste et discutons de ses tenants et aboutissants.