Thèse soutenue

EDSs réfléchies en moyenne avec sauts et EDSs rétrogrades de type McKean-Vlasov : étude théorique et numérique
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Auteur / Autrice : Abir Ghannoum
Direction : Philippe BriandMustapha JazarCéline Labart
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Mathématiques
Date : Soutenance le 26/11/2019
Etablissement(s) : Université Grenoble Alpes (ComUE) en cotutelle avec Université Libanaise
Ecole(s) doctorale(s) : École doctorale mathématiques, sciences et technologies de l'information, informatique (Grenoble ; 199.-....)
Partenaire(s) de recherche : Laboratoire : Laboratoire de Mathématiques (Chambéry)
Jury : Président / Présidente : Gianmario Tessitore
Examinateurs / Examinatrices : Jean-François Chassagneux
Rapporteurs / Rapporteuses : François Delarue, Arnaud Guillin

Résumé

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Cette thèse est consacrée à l'étude théorique et numérique de deux principaux sujets de recherche: les équations différentielles stochastiques (EDSs) réfléchies en moyenne avec sauts et les équations différentielles stochastiques rétrogrades (EDSRs) de type McKean-Vlasov.Le premier travail de ma thèse établit la propagation du chaos pour les EDSs réfléchies en moyenne avec sauts. Nous avons étudié dans un premier temps l'existence et l'unicité d'une solution. Nous avons développé ensuite un schéma numérique via le système de particules. Enfin nous avons obtenu une vitesse de convergence pour ce schéma.Le deuxième travail de ma thèse consiste à étudier les EDSRs de type McKean-Vlasov. Nous avons prouvé l'existence et l'unicité de solutions de telles équations, et nous avons proposé une approximation numérique basée sur la décomposition en chaos de Wiener ainsi que sa vitesse de convergence.Le troisième travail de ma thèse s'intéresse à une autre type de simulation pour les EDSRs de type McKean-Vlasov. Nous avons proposé un schéma numérique basé sur l'approximation du mouvement brownien par une marche aléatoire et nous avons obtenu une vitesse de convergence pour ce schéma.Par ailleurs, quelques exemples numériques dans ces trois travaux permettent de constater l'efficacité de nos schémas et les vitesses de convergences annoncées par les résultats théoriques.