Thèse soutenue

Applications de l'intelligence artifcielle dans le commerce électronique et la finance

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Auteur / Autrice : Yang Jiao
Direction : Walid Ben Ameur
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Informatique
Date : Soutenance le 07/09/2018
Etablissement(s) : Evry, Institut national des télécommunications
Ecole(s) doctorale(s) : École doctorale Informatique, télécommunications et électronique de Paris
Partenaire(s) de recherche : Université : Université Pierre et Marie Curie (Paris ; 1971-2017)
Laboratoire : Département Réseaux et Services Multimédia Mobiles / RS2M - Services répartis- Architectures- MOdélisation- Validation- Administration des Réseaux / SAMOVAR
Jury : Président / Présidente : Amel Bouzeghoub
Examinateurs / Examinatrices : Jérémie Jakubowicz, Bruno Goutorbe
Rapporteurs / Rapporteuses : Arthur Charpentier, Romuald Elie

Résumé

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L'Intelligence Artificielle est présente dans tous les aspects de notre vie à l'ère du Big Data. Elle a entraîné des changements révolutionnaires dans divers secteurs, dont le commerce électronique et la finance. Dans cette thèse, nous présentons quatre applications de l'IA qui améliorent les biens et services existants, permettent l'automatisation et augmentent considérablement l'efficacité de nombreuses tâches dans les deux domaines. Tout d'abord, nous améliorons le service de recherche de produits offert par la plupart des sites de commerce électronique en utilisant un nouveau système de pondération des termes pour mieux évaluer l'importance des termes dans une requête de recherche. Ensuite, nous construisons un modèle prédictif sur les ventes quotidiennes en utilisant une approche de prévision des séries temporelles et tirons parti des résultats prévus pour classer les résultats de recherche de produits afin de maximiser les revenus d'une entreprise. Ensuite, nous proposons la difficulté de la classification des produits en ligne et analysons les solutions gagnantes, consistant en des algorithmes de classification à la pointe de la technologie, sur notre ensemble de données réelles. Enfin, nous combinons les compétences acquises précédemment à partir de la prédiction et de la classification des ventes basées sur les séries temporelles pour prédire l'une des séries temporelles les plus difficiles mais aussi les plus attrayantes : le stock. Nous effectuons une étude approfondie sur chaque titre de l'indice S&P 500 en utilisant quatre algorithmes de classification à la pointe de la technologie et nous publions des résultats très prometteurs