Problèmes numériques en mathématiques financières et en stratégies de trading
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Auteur / Autrice : | Julien Baptiste |
Direction : | Emmanuel Lepinette |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Mathématiques |
Date : | Soutenance le 21/06/2018 |
Etablissement(s) : | Paris Sciences et Lettres (ComUE) |
Ecole(s) doctorale(s) : | Ecole doctorale SDOSE (Paris) |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Centre de recherche en mathématiques de la décision (Paris) - Centre de Recherche en Mathématiques de la Décision |
établissement de préparation de la thèse : Université Paris Dauphine-PSL (1968-....) | |
Entreprise : Das Bot | |
Jury : | Examinateurs / Examinatrices : Emmanuel Lepinette, Jean-François Chassagneux, Sergei Pergamenshchikov, Bruno Bouchard-Denize, Xiaolu Tan, Laurence Carassus, Idris Kharroubi, Denis Gerber |
Rapporteurs / Rapporteuses : Jean-François Chassagneux, Sergei Pergamenshchikov |
Mots clés
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Mots clés contrôlés
Résumé
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Le but de cette thèse CIFRE est de construire un portefeuille de stratégies de trading algorithmique intraday. Au lieu de considérer les prix comme une fonction du temps et d'un aléa généralement modélisé par un mouvement brownien, notre approche consiste à identifier les principaux signaux auxquels sont sensibles les donneurs d'ordres dans leurs prises de décision puis alors de proposer un modèle de prix afin de construire des stratégies dynamiques d'allocation de portefeuille. Dans une seconde partie plus académique, nous présentons des travaux de pricing d'options européennes et asiatiques.