Thèse soutenue

Problèmes numériques en mathématiques financières et en stratégies de trading
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Auteur / Autrice : Julien Baptiste
Direction : Emmanuel Lepinette
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Mathématiques
Date : Soutenance le 21/06/2018
Etablissement(s) : Paris Sciences et Lettres (ComUE)
Ecole(s) doctorale(s) : Ecole doctorale SDOSE (Paris)
Partenaire(s) de recherche : Laboratoire : Centre de recherche en mathématiques de la décision (Paris) - Centre de Recherche en Mathématiques de la Décision
établissement de préparation de la thèse : Université Paris Dauphine-PSL (1968-....)
Entreprise : Das Bot
Jury : Examinateurs / Examinatrices : Emmanuel Lepinette, Jean-François Chassagneux, Sergei Pergamenshchikov, Bruno Bouchard-Denize, Xiaolu Tan, Laurence Carassus, Idris Kharroubi, Denis Gerber
Rapporteurs / Rapporteuses : Jean-François Chassagneux, Sergei Pergamenshchikov

Résumé

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Le but de cette thèse CIFRE est de construire un portefeuille de stratégies de trading algorithmique intraday. Au lieu de considérer les prix comme une fonction du temps et d'un aléa généralement modélisé par un mouvement brownien, notre approche consiste à identifier les principaux signaux auxquels sont sensibles les donneurs d'ordres dans leurs prises de décision puis alors de proposer un modèle de prix afin de construire des stratégies dynamiques d'allocation de portefeuille. Dans une seconde partie plus académique, nous présentons des travaux de pricing d'options européennes et asiatiques.