Thèse soutenue

Mesure et gestion du risque opérationnel en assurance et finance
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Auteur / Autrice : Elias Karam
Direction : Frédéric Planchet
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Sciences de gestion
Date : Soutenance le 26/06/2014
Etablissement(s) : Lyon 1
Ecole(s) doctorale(s) : École doctorale Sciences économiques et gestion (Lyon)
Partenaire(s) de recherche : Laboratoire : Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière
Jury : Président / Présidente : Jean-Claude Augros
Examinateurs / Examinatrices : Adel N. Satel, Toni Sayah
Rapporteurs / Rapporteuses : Michel Béra, Didier Folus

Résumé

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Notre intérêt dans cette thèse est de combiner les différentes techniques de mesure du risque opérationnel dans les secteurs financiers, et on s'intéresse plus particulièrement aux conséquences du risque d'estimation dans les modèles, qui est un risque opérationnel particulier. Nous allons présenter les concepts mathématiques et actuariels associés ainsi qu'une application numérique en ce qui concerne l'approche de mesure avancée comme Loss Distribution pour calculer l'exigence en capital. En plus, on se concentre sur le risque d'estimation illustré avec l'analyse des scénarios de l'opinion d'experts en conjonction avec des données de pertes internes pour évaluer notre exposition aux évènements de gravité. Nous concluons cette première partie en définissant une technique de mise l'échelle sur la base de (MCO) qui nous permet de normaliser nos données externes à une banque locale Libanaise.Dans la deuxième partie, on donne de l'importance sur la mesure de l'erreur induite sur le SCR par l'erreur d'estimation des paramètres, on propose une méthode alternative pour estimer une courbe de taux et on termine par attirer l'attention sur les réflexions autour des hypothèses de calcul et ce que l'on convient de qualifier d'hypothèse "cohérente avec les valeurs de marché" serait bien plus pertinente et efficace que la complexification du modèle, source d'instabilité supplémentaire, ainsi mettre en évidence le risque d'estimation qui est lié au risque opérationnel et doit être accordé beaucoup plus d'attention dans nos modèles de travail