Thèse soutenue

Prise de décision en situation d'incertitude composée : étude expérimentale des attitudes face à l'ambiguïté et des comportements de choix séquentiels
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Auteur / Autrice : Antoine Nebout
Direction : Marc Willinger
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Sciences économiques
Date : Soutenance le 02/12/2011
Etablissement(s) : Montpellier 1
Ecole(s) doctorale(s) : Économie et Gestion de Montpellier (École Doctorale ; 2009-2014)
Partenaire(s) de recherche : Laboratoire : Laboratoire montpelliérain d'économie théorique et appliquée (Montpellier ; ....-2017)
Jury : Examinateurs / Examinatrices : Marc Willinger, Mohammed Abdellaoui, Sujoy Mukerji, Jean-Christophe Vergnaud
Rapporteurs / Rapporteuses : Peter P. Wakker, Denis Bouyssou

Résumé

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Cette thèse appartient au domaine de la théorie de la décision en situation d'incertitude. Elle vise à comprendre, décrire, et représenter les choix individuels dans différents contextes de décision. Notre travail se concentre sur le fait que le comportement économique est souvent influencé par la structure et le déroulement de la résolution de l'incertitude. Dans une première expérience nous avons confronté nos sujets à différents types d'incertitude – à savoir du risque (probabilités connues), de l'incertain (probabilités inconnues), du risque composé et de l'incertain composé – en utilisant des mécanismes aléatoires particuliers. Le chapitre 1 analyse l'hétérogénéité des attitudes individuelles face à l'ambiguïté, au risque composé et à l'incertain composé alors que dans le chapitre 2, le modèle d'espérance d'utilité à dépendance du rang est utilisé comme outil de mesure afin d'étudier en détails ces attitudes au niveau individuel. Le chapitre 3 confronte à l'expérience l'interprétation de l'ambiguïté en terme de croyances de second ordre et propose une méthode d'élicitation de la fonction qui caractérise l'attitude face à l'ambiguïté dans les modèles « récursifs » de décision face à l'incertain. La seconde partie de la thèse s'intéresse aux comportements de décision individuelle dans un contexte dynamique et est composée de deux études expérimentales indépendantes. Néanmoins, elles reposent toutes deux sur la décomposition de l'axiome d'indépendance en trois axiomes dynamiques: conséquentialisme, cohérence dynamique et réduction des loteries composées. Le chapitre 4 rapporte les résultats d'une expérience de décision individuelle sur les facteurs de violations de chacun de ces axiomes. Le chapitre 5 présente une catégorisation conceptuelle des comportements individuels dans des problèmes de décision séquentiels face au risque. Le cas des agents ne se conformant pas à l'axiome d'indépendance y est étudié de façon systématique et les résultats d'une expérience spécialement conçue pour tester cette catégorisation sont présentés.