Thèse soutenue

Modélisation du risque opérationnel
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Auteur / Autrice : Mohamad Jezzini
Direction : Jean-Laurent Viviani
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Sciences de gestion
Date : Soutenance en 2007
Etablissement(s) : Avignon

Résumé

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AD

Enron, 2,4 milliards de dollars, Baring Banck, 1,3 milliards de dollars, Allied Irish Bank, 690 millions de dollars. . . Nombreux sont les exemples sur les pertes opérationnelles extrêmes et leurs montants sont menaçants pour la stabilité du système financier. De même, les pertes à hautes fréquences et à basses sévérités représentent un défi majeur devant les institutions financières. Afin d'atténuer l'exposition au risque opérationnel et réduire ses pertes, le comité de Bâle sur le contrôle bancaire et dans son nouvel accord "Bâle II" a invité les banques à développer leur propre modèle de gestion et de mesure de capital pour ce risque. Nous proposons dans cette thèse un modèle de quantification du risque opérationnel en intégrant des données internes et externes à la banque. Ce modèle est constituté de quatre méthodes de calcul, il prend en considération les différents aspects managériaux et quantitatifs du risque opérationnel. La théorie des valeurs extrêmes consiste à analyser les queues de la distribution de probabilité, l'approche de la distribution de pertes s'intéresse à expliquer les comportements des pertes, la mesure du risque résiduel est une méthode de calcul global du risque opérationnel qui met en relation les différents risques bancaires et la méthode d'enveloppement des données (data envelopment analysis, DEA) qui met en évidence la qualité des gestion interne de la banque