Modèles à changements de régimes markoviens : détection des régimes, mémoire courte ou mémoire longue et prévision

Markov switching models : states' detection, short or long memory and forecast

• Auteur / Autrice : Stéphanie Rioublanc
• Direction : Dominique Guégan
• Type : Thèse de doctorat
• Discipline(s) : Économie et gestion
• Date : Soutenance en 2005
• Etablissement(s) : Cachan, Ecole normale supérieure

Mots clés

Mots clés contrôlés

Prévision économique

Markov, Processus de

Résumé

Dans ce travail, nous nous intéressons à l'étude des modèles à changements de régimes markoviens. Nous étudions la possible détection de plusieurs régimes au sein de données simulées à partir de modèles à changements de régimes markoviens au moyen de différents estimateurs empiriques. Nous étudions d'autre part le comportement de mémoire longue ou de mémoire courte de ces modèles et comparons leurs performances de prévision avec celles de modèles à mémoire longue.

This thesis deals with Markov switching models. We investigate the possible detection of several states inside data issued from simulated Markov switching models aid of various empiricals estimators. We also study the long or short memory behavior of those models and compare their forecast performance with that of long memory models.