Sélection adverse, risque moral et modélisation de la tarification automobile : application à la Tunisie

par Olfa Najoua Ghali

Thèse de doctorat en Sciences économiques

Sous la direction de Georges Dionne.

Soutenue en 2003

à Paris 10 .

mots clés

• Sécurité routière -- Tunisie
• Assurance-automobiles -- Droit -- Tunisie

Résumé

Le système de tarification automobile pratiqué en Tunisie se base essentiellement sur la puissance de l'automobile plus un récent système bonus-malus instauré depuis 1993. Le but de cette recherche, après une revue de la littérature sur les problèmes d'équilibre en présence d'asymétrie d'information (sélection adverse dans le cadre du chapitre I et risque moral dans le cadre du chapitre 2), est d'analyser, dans un troisième chapitre, l'importance relative des facteurs qui expliquent le nombre d'accidents durant une période et d'établir une grille de tarification optimale d'un modèle bonus-malus basé sur le nombre d'accidents passés des individus (Lemaire, 1985 ; Dionne et Vanasse, 1992). Par ailleurs, nous nous proposons, dans un quatrième chapitre, de tester la validité de l'instauration du système bonus-malus en 1993 à l'aide de données de panel. Les estimations sont effectuées à l'aide de régressions probit, Poisson et binomiale négative avec effets aléatoires. Le travail est une application et une extension des articles publiés par Dionne et Vanasse (1992 et 1997). Nous aboutissons à la conclusion que le système bonus-malus, tel qu'appliqué par les assureurs, n'est pas optimal au sens actuariel et qu'en outre, il n'a pas eu d'effet incitatif à la prudence pour les mauvais risques.

Titre traduit

Adverse selection, moral hazard and automobile insurance ratemaking modelling : an application to Tunisia

Résumé

The Tunisian automobile insurance pricing is based on the power of the car and a posteriori pricing mechanism called bonus-malus system that has been adopted since 1993. This thesis proposes, after a presentation of the most significant results of the literature on adverse selection (chapter one) and moral hazard (chapter two), to attempt to analyze in chapter three the relative importance of factors explaining the number of accidents during a period of time and to build up optimal bonus-malus tables based on the number of past accidents by the individuals (Lemaire, 1985 ; Dionne and Vanasse, 1992). In chapter four, we evaluate the efficiency of the bonus-malus plan. Our analyse is based on panel data. The estimates are based on random effects Probit and negative binomial models. This chapter is an application and extension of the articles published by Dionne and Vanasse (1992-1997). We conclude by stating that the bonus-malus, applied by insurers, is not optimal in the actuarial sense and, that it doesn't present an incentive for prudence concerning high-risks.