Méthodes de Monte-Carlo en filtrage non linéaire et pour certaines équations différentielles stochastiques

par Sylvain Rubenthaler

Thèse de doctorat en Mathématiques

Sous la direction de Jean Jacod.

Soutenue en 2002

à Paris 6 .

mots clés

• Filtrage non-linéaire
• Filtre particulaire
• Stabilité du filtre optimal
• Schéma d'Euler
• Processus de Lévy
• Equations différentielles stochastiques [EDS], stabilité

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Titre traduit

Monte-Carlo methods in nonlinear filtering and for some stochastic differential equations

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