La désaisonnalisation des chroniques économiques : Analyse des conditions conjoncturelles

par Olivier Darné

Thèse de doctorat en Sciences économiques

Sous la direction de Michel Terraza.

Soutenue en 2002

à Montpellier 1 .

mots clés

• Conjoncture économique -- Modèles économétriques
• Cycles économiques -- Modèles économétriques
• Filtres numériques (mathématiques)
• Séries chronologiques -- Modèles économétriques
• Variations saisonnières (économie politique) -- Modèles économétriques
• Prévision économique

Résumé

L'objet de cette thèse est d'améliorer l'estimation de la tendance-cycle pour l'analyse des conditions conjoncturelles, c'est à dire les phases récentes de récession et d'expansion, afin de mieux prévoir la direction et les changements de l'activité économique. On propose un rappel historique de la désaisonnalisation ainsi qu'une présentation des différentes méthodes d'ajustement saisonnier. On présente leurs caractéristiques et leurs spécificités, et on évalue aussi leur performance selon divers critères de qualité. Enfin, on examine l'estimation de la tendance-cycle pour l'analyse des conditions actuelles. Une amélioration de la méthode de Dagum, basée sur les moyennes mobiles de Henderson, est proposée puis comparée aux estimateurs de tendance-cycle des méthodes de désaisonnalisation. Cette comparaison est réalisée selon plusieurs critères : l'identification de tous les points de retournement, leur délai de détection, le nombre d'ondulations indésirables, et la taille des révisions de l'estimation de la tendance-style.

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