Les nouveaux instruments financiers : approche du risque et incidences humaines dans les organisations bancaires

par Georges Merle

Thèse de doctorat en Sciences de Gestion

Sous la direction de Christian Guyon.

Soutenue en 1999

à Nice .

mots clés

• Instruments financiers
• Banques -- Gestion
• Banques -- Responsabilité
• Finances internationales

Résumé

La finance internationale des produits derives, transposee dans l'entreprise bancaire, fait penetrer l'observateur en quete d'identification du risque, dans le domaine de la gestion du personnel, fortement empreint de connotations sociologiques. Pour apprehender le risque, on part de la methode monte carlo et on aboutit a la gestion totale du risque d'entreprise (total enterprise-wide risk management), en passant par le riskmetrics brevete de la banque jp morgan. La finance brandit de nouveaux outils tels que la capital adequacy directive ou le risk-adjusted return on capital. Ils conduisent, via les nouvelles technologies de l'information, a une methodologie de gestion globale du risque de portefeuille. L'observation sur le terrain, basee sur l'analyse experimentale du cas d'une banque parisienne permet un diagnostic sociologique de cet etablissement montrant les premieres pistes pour trouver comment mieux allier finance, informatique et dimension humaine. Cette etude, completee d'entretiens et d'un questionnaire, puise sa richesse et son originalite dans la confrontation de deux domaines a priori differents : la finance des produits derives et la theorie des organisations qui met en exergue le jeu des differents acteurs.

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