Estimation jointe dans la loi de pareto

par ABDERRAHIM OUAHRANI

Thèse de doctorat en Mathématiques. Statistiques

Sous la direction de Paul Deheuvels.

Soutenue en 1998

à Paris 6 .

mots clés

Résumé

Le theme principal de cette these est l'estimation jointe des deux parametres d'une loi de pareto exacte, l'etude de leur consistance et leur normalite asymptotique. Dans cette optique, nous proposons un estimateur joint obtenu par une technique inspiree par le maximum de vraisemblance conditionnelle, et etudions sa convergence en probabilite. Nous proposons egalement un estimateur joint dans le cas du modele de hall (1982) et etudions sa convergence. Puis, nous utilisons une autre methode due a lloyd ((1952), (utilisee entre autres par sarhan (1954)) et permettant de construire un estimateur joint. Ensuite, nous etudions la convergence presque sure de cet estimateur ainsi obtenu et la vitesse de convergence correspondante. Pour conclure, nous donnons quelques resultats de simulations relativement a ces estimateurs.

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