Contrat d'assurance automobile et risque routier : analyse théorique et empirique sur données individuelles françaises : 1991-1995

Automobile insurance contract and risk of accident : theoritical and empirical analysis on french individual data : 1991-1995

• Auteur / Autrice : Didier Richaudeau
• Direction : François Gardes
• Type : Thèse de doctorat
• Discipline(s) : Sciences économiques
• Date : Soutenance en 1998
• Etablissement(s) : Paris 1

Mots clés

Mots clés contrôlés

Économétrie

Assurance-automobiles

Risque

Contrats

Résumé

L'activité d'assurance a longtemps souffert des comportements opportunistes qu'elle pouvait susciter chez certains assurés : les agents dont la probabilité d'accident est la plus élevée désirent de meilleures couvertures d'assurance que les autres (théorie de l'anti-sélection) et l'assurance est susceptible d'inciter l'assuré à réduire ses efforts de préventions puisqu'il ne supporte plus la totalité du cout de l'accident (théorie du risque moral). Pour contrôler ces comportements opportunistes, les assureurs utilisent des procédures de tarification spécifiques (franchises, discrimination des tarifs selon le type de conducteur et de véhicule, système de bonus-malus). Cette thèse étudie l'efficacité de ces procédures de tarification pour contrôler le comportement des assurés sur le marché de l'assurance automobile français. Autrement dit, nous testons si les conducteurs les mieux assurés ont une probabilité d'accident plus élevée, ceteris paribus. Dans une première partie, nous exposons les modèles de la théorie microéconomique analysant les comportements d'anti-sélection et de risque moral. Dans une seconde partie, nous estimons des modèles économétriques adaptés à l'estimation du risque routier au niveau individuel : les modèles de comptage (modèle de poisson, modèle binomial négatif, etc). Dans une troisième partie, nous présentons le marché de l'assurance automobile et elabo rons un modèle illustrant les comportements d'anti-sélection et de risque moral. Nous concluons que l'assurance n'est pas un facteur de risque en soi grâce aux procédures de tarification utilisées, mais les primes ne dépendant pas du kilométrage, les mieux assurés sont les plus mobiles, donc les plus risqués.

For a long time, insurance has been perceived as a way of transferring responsibilities from insured agents to insurers and thus as influencing insured agents' behavior. Two opportunist behaviors have been analyzed. First, the theory of adverse selection predicts that high-risk agents are likely to want more insurance than low-risk agents. Second, the theory of moral hazard predicts that the wider is insurance coverage, the lower is the level of preventive effort. Thus, both theories conclude that agents who are totally insured should have a higher probability of accident than those who are only partially insured, ceteris paribus. Nevertheless, one of the aims of insurance rating systems which use deductibles and bonus-malus systems and discriminate between insured agents according to drivers and vehicles' characteristics, is to control for these opportunist behaviors. In this thesis, we use individual data to see if the french automobile insurance rating system achieves this aim. In the first part, we present microeconomic contributions explaining adverse selection and moral hazard behaviors. In the second part, we estimate econometric models adapted to traffic risk analysis : count data models (poisson model, binomial negative model, etc). In the third part, we present the french automobile insurance market and build a model illustrating adverse selection and moral hazard behaviors. We conclude that insurance is no longer a factor of risk on its own : the french automobile insurance rating system is efficient to control insured agents opportunism. However, since insurance companies do not usually use mileage to calculate premiums, agents who take out the best insurance coverage drive more than others and thus, they have a higher probability of accidents.