Méthodes hybrides en programmation linéaire

Résumé

Les méthodes de point intérieur pour la programmation linéaire ont montré qu'elles pouvaient rivaliser avec la méthode du simplexe sur de nombreux problèmes. Le praticien en programmation linéaire est donc confronté à une double interrogation: doit-il utiliser une méthode de point intérieur ou l'algorithme du simplexe ? Quelle méthode de point intérieur choisir ? Dans cette thèse, nous proposons une classification des méthodes de point intérieur en rapport avec la méthode de barrière logarithmique. Nous étudions également un algorithme original pour passer d'une méthode de point intérieur à l'algorithme du simplexe, lorsque l'on souhaite disposer d'une base à l'optimum. Nous montrons que cette approche permet d'accélérer les performances de l'optimisation sur des exemples issus de l'industrie