Thèse soutenue

Économétrie des modèles dynamiques avec ruptures
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Auteur / Autrice : Marine Carrasco
Direction : Jean-Pierre Florens
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Mathématiques appliquées
Date : Soutenance en 1995
Etablissement(s) : Toulouse 1

Mots clés

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Mots clés contrôlés

Résumé

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L'objet de cette thèse est d'analyser des modèles dynamiques avec ruptures. Dans la première partie de cette thèse, nous nous intéressons au choix d'un modèle parmi les trois modèles de rupture les plus fréquents. Nous déduisons la distribution asymptotique des statistiques de test d'un modèle linéaire quand le modèle est mal spécifié. Quand le modèle à seuil est mal spécifié, la puissance du TST d'un modèle linéaire est grande. Pour le modèle à changement structurel, la puissance est faible. Afin de choisir parmi les deux modèles stationnaires, nous construisons des tests d'enveloppement de Wald. Le deuxième chapitre définit un estimateur de la méthode des moments généralisés qui tient compte d'une infinité de conditions de moments. Si le processus non stationnaire est observé en temps continu, on dispose d'une infinité de conditions de moments. Le programme à minimiser devient une forme quadratique où le produit de matrices usuel a été remplacé par des intégrales de fonctions. L'estimateur obtenu est convergent et asymptotiquement normal. La détermination de la fonction de poids optimale consiste à résoudre une équation de Fredholm de première espèce. Le troisième chapitre considère un changement unique dans la dérive d'un mouvement brownien. L'objectif est d'estimer la densité des instants de saut. Comme seuls les estimateurs des instants de saut sont disponibles, nous utilisons un noyau de déconvolution et déduisons la vitesse de convergence de mise de l'estimateur.