Prévisions et fluctuations conjoncturelles : analyses statistiques et économiques

Forecasts and business cycles : statistical and economic analysis

• Auteur / Autrice : Carine Bouthevillain
• Direction : Jacques Mazier
• Type : Thèse de doctorat
• Discipline(s) : Sciences économiques
• Date : Soutenance en 1995
• Etablissement(s) : Paris 13

Mots clés

Mots clés contrôlés

Conjoncture économique

Prévision économique

Résumé

Le premier objectif de cette these est d'aboutir, a partir d'une base de donnees originale, a des resultats robustes sur la qualite moyenne et sur les proprietes des previsions economiques. Nous analysons les moyens statistiques disponibles pour juger cette qualite et montrons les caracteristiques des erreurs passees. L'analyse "verticale" des previsions permet une comparaison des variables entre elles au sein de chaque organisme et l'analyse "horizontale" des previsions, une comparaison des organismes entre eux. Nous effectuons une revue de la litterature sur les combinaisons de prevision. Nous analysons enfin les previsions en conservant la dimension temporelle des chroniques d'erreurs. Nous montrons que les previsionnistes se heurtent a un probleme majeur : leur incapacite a prevoir les points de retournements. Or, le fait de se tromper a ces dates particulieres signifie que la dynamique cyclique de l'economie que l'on cherche a prevoir est mal apprehendee. Le second objectif de cette these est donc de montrer que les outils recents permettant d'identifier les composantes tendancielles et cycliques de la croissance font partie des techniques necessaires a l'elaboration d'un diagnostic conjoncturel et a la construction d'un scenario previsionnel. Nous decrivons l'ensemble des outils statistiques et economiques disponibles et leurs implications au travers de leur analyse critique. Nous montrons que les diverses methodes decrites precedemment, pourtant d'inspiration fort differente, conduisent a des profils d'ecart de pib relativement comparables sur le passe.

The main objective of this work is to bring out, with an original database, some strong results on the average quality and the statistical properties of economic forecasts. We analyse the statistical means available to judge this quality et we describe the characteristics of the past forecasts errors. The "vertical" analysis of the forecasts allow us to compare the different variables on each institut. The "horizontal" analysis of the forecasts compares the institut with each other. We also make a survey on combining forecasts. Finally, we analyse the forecasts preserving the temporal dimension of the forecasts errors series. We show that there is one major problem the forecasters can't solve : forecasting the turning points. Then, failing on these particular points means that the cyclical dynamic of the economy is not well understood. So, the second objective of this work is to show that the recent developments of statistical methods to identify the trend and the cycle components of a serie such as gdp help in making a conjonctural diagnosis and a previsional scenario. We describe, in a critical approach, almost all the available statistical and economic methods and their implication. We show that the various methods, although they originale from different spirits, lead to quite comparable past output gaps. We carry out the hodrick-prescott filter and potential outputs for the g10 countries.