Thèse soutenue

La robustesse des modèles à prix fixes
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Auteur / Autrice : Sanvi Avouyi-Dovi
Direction : Pierre-Yves Hénin
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Sciences économiques
Date : Soutenance en 1993
Etablissement(s) : Paris 1

Mots clés

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Mots clés contrôlés

Résumé

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Cette thèse, consacrée à l'analyse de la robustesse des modèles à prix fixes, pose la problématique de ces modèles et présenté une synthèse des tentatives de leur validation empirique. On aborde, dans la première partie, une étude rétrospective de ces modèles avec une introduction progressive des difficultés. Les problèmes inhérents à la procédure d'estimation, les méthodes alternatives d'estimation et les différents tests d'hypothèse y sont également abordés. Des applications a l'investissement des entreprises ou à l'ensemble de l'économie y sont aussi intégrées. La deuxième partie concerne l'analyse des différentes spécifications de ces modèles, notamment les modèles d'agrégation. Nous nous sommes alors interrogés sur la pertinence des opérateurs de confrontation adoptes sur les micro-marchés et sur les procédures d'agrégation. L'analyse systématique du modèle de base a été prolongée dans la dernière partie par une juxtaposition de ses applications à l'économie française. Aussi avons-nous examiné plusieurs versions des modèles agrégées à un secteur, sous plusieurs périodes d'estimation ou en modifiant certaines équations de comportement. Les résultats révèlent une forte stabilité des coefficients et des régimes estimés. Nous avons enfin entrepris une étude de ces modèles dans le cadre d'une économie à deux secteurs, avec des prix et l'investissement endogènes. Les résultats de cette tentative sont moins probants que les précédents. Toutefois, les deux secteurs ne semblent pas affectés par les mêmes régimes comme le laissaient présager les modèles agrégés. En revanche, les complications introduites par la multiplication des variables endogènes rendent couteuse et difficile l'estimation de ces modèles. En conclusion, la pertinence des modèles de déséquilibre désagrégés ne semble pas encore totalement établie ; une meilleure maitrise des outils statistiques et l'intégration des données auxiliaires les rendraient plus performants ; les modèles agrégés apparaissent robustes et utiles dans les exercices de cadrage ou d'analyse macro-économique même s'ils ne permetttent pas un traitement spécifique des secteurs.