Les théorèmes ergodiques en simulation

par Mohamed Ben Alaya

Thèse de doctorat en Sciences et techniques communes

Sous la direction de Nicolas Bouleau.

Soutenue en 1992

à Marne-la-vallée, ENPC .

mots clés

• Monte-Carlo, Méthode de
• Théorème de la limite centrale
• Markov, Processus de

Résumé

Ce travail se compose de deux parties indépendantes. La première est consacrée à l'étude de la méthode du décalage, dite aussi méthode du Shift, pour le calcul d'espérances mathématiques en dimension grande ou infinie. Pour l'essentiel, la méthode du décalage est la mise en oeuvre informatique du théorème ergodique ponctuel de Birkhoff pour l'opérateur de décalage (à gauche ou, à défaut, à droite). La deuxième partie s'attache au problème de l'approximation des mesures invariantes pour les chaînes de Markov

Titre traduit

Ergodic theorems in simulation

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