Estimation empirique de la partie autorégressive d'un modèle Arma vectoriel

par WASSIMA DELLAGI

Thèse de doctorat en Sciences et techniques communes

Sous la direction de Marie Duflo.

Soutenue en 1991

à Paris 11 .

mots clés

Résumé

Nous proposons dans cette these un nouvel estimateur empirique de la partie autoregressive d'un processus arma. Son avantage est d'avoir de bonnes proprietes asymptotiques dans un cadre tres general. Dans la premiere partie, on explore le comportement presque-sur et en loi de cet estimateur pour un modele arma vectoriel dans les cas suivants: stable, non explosif et general. Dans la deuxieme partie, on l'etudie dans un cadre particulier qui est celui du modele arma(1,1) stable et du modele arma(1,1) non ergodique. A partir de cet estimateur, on construit des estimateurs implicites des parametres de la moyenne mobile

Titre traduit

Empirical estimating of the autoregressif part of a arma process

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