Thèse soutenue

Estimation robuste des coefficients d'un processus autorégressif spatial : propriétés asymptotiques
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Auteur / Autrice : Lalla Aïcha Allamy
Direction : Michel Depaix
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Sciences et techniques communes
Date : Soutenance en 1990
Etablissement(s) : Nancy 1
Partenaire(s) de recherche : autre partenaire : Université Henri Poincaré Nancy 1. Faculté des sciences et techniques

Résumé

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Le travail porte sur l'étude de processus de type AR paramètres par un élément de Z#2 OU DE Z#3. On donne d'abord une condition d'inversibilité, puis on présente l'extension à ce cas spatial des notions de HM-estimateurs, de fonction d'influence et de sensibilité à un gros écart. On démontre la convergence des M-estimateurs des coefficients d'un processus autorégressif dans le plan et leur normalité asymptotique pour des chemins particuliers allant à l'infini. Le travail se termine par l'étude de différents exemples concrets d'estimateurs de coefficients de processus AR dans le plan