Estimation robuste des coefficients d'un processus autorégressif spatial : propriétés asymptotiques

par Lalla Aïcha Allamy

Thèse de doctorat en Sciences et techniques communes

Sous la direction de Michel Depaix.

Soutenue en 1990

à Nancy 1 , en partenariat avec Université Henri Poincaré Nancy 1. Faculté des sciences et techniques (autre partenaire) .

mots clés

• Processus spatial
• ARMA spatial
• Estimation robuste
• Propriétés asymptotiques
• Autorégression (statistique)
• Développements asymptotiques

Résumé

Le travail porte sur l'étude de processus de type AR paramètres par un élément de Z#2 OU DE Z#3. On donne d'abord une condition d'inversibilité, puis on présente l'extension à ce cas spatial des notions de HM-estimateurs, de fonction d'influence et de sensibilité à un gros écart. On démontre la convergence des M-estimateurs des coefficients d'un processus autorégressif dans le plan et leur normalité asymptotique pour des chemins particuliers allant à l'infini. Le travail se termine par l'étude de différents exemples concrets d'estimateurs de coefficients de processus AR dans le plan

Titre traduit

Robust estimation of spatial autorégressive process coefficients : asymptotic properties

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