Estimation robuste des coefficients d'un processus autorégressif spatial : propriétés asymptotiques
FR |
EN
Auteur / Autrice : | Lalla Aïcha Allamy |
Direction : | Michel Depaix |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Sciences et techniques communes |
Date : | Soutenance en 1990 |
Etablissement(s) : | Nancy 1 |
Partenaire(s) de recherche : | autre partenaire : Université Henri Poincaré Nancy 1. Faculté des sciences et techniques |
Mots clés
FR
Mots clés contrôlés
Résumé
FR
Le travail porte sur l'étude de processus de type AR paramètres par un élément de Z#2 OU DE Z#3. On donne d'abord une condition d'inversibilité, puis on présente l'extension à ce cas spatial des notions de HM-estimateurs, de fonction d'influence et de sensibilité à un gros écart. On démontre la convergence des M-estimateurs des coefficients d'un processus autorégressif dans le plan et leur normalité asymptotique pour des chemins particuliers allant à l'infini. Le travail se termine par l'étude de différents exemples concrets d'estimateurs de coefficients de processus AR dans le plan