Processus non standard et queues de distribution

Non standard processes and distribution tails

• Auteur / Autrice : Jean-Pierre Diaz
• Direction : Paul Deheuvels
• Type : Thèse de doctorat
• Discipline(s) : Mathématiques
• Date : Soutenance en 1989
• Etablissement(s) : Paris 6

Résumé

Nous etablissons des methodes de prevision pour la loi du maximum d'une suite de variables independantes de meme loi, attire par une loi de frechet. Les resultats sont ensuite generalises au domaine d'attraction des lois de weibull, ainsi qu'au jeme maximum (j fixe). Nous nous interessons, dans un deuxieme temps aux processus auto-semblables et a l'analyse r sur s. Nous proposons un test de detection de dependances a long terme. Nous envisageons ensuite un filtre permettant de supprimer de telles correlations