Modèles récursifs à double indice, mesure de concentration des revenus et analyse d'une structure sectorielle : application : cas du Maroc 69-83
par Hassan Ghassan
Thèse de doctorat en Mathématiques appliquées à l'économie et à l'économétrie
Sous la direction de Pietro Balestra.
Soutenue en 1989
à Dijon .
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Résumé
Avant la modélisation économétrique sectorielle qui concerne la formalisation mathématique de quelques phénomènes économiques pour tel ou tel secteur, par exemple le taux du déficit extérieur, le taux d'investissement et l'indice de financement interne, nous avons commencé par une recherche sur la fonction de production et les difficultés qu'elle soulève telles que le problème de l'agrégation et celui des phénomènes de retournement, en plus de l'effort d'explication des niveaux de rémunérations. Puisque la fonction de production ne peut être traitée en négligeant la répartition des revenus, il s'est posé le problème d'une fonction de répartition. Mais, l'effort était concentré sur la recherche d'indices relatifs à la concentration des revenus. Nous avons essayé de trouver un indicateur général en partageant la population en 3 groupes sociaux distincts avec un ordre sur leurs revenus individuels. Cela nous a permis de préciser les points de répartition réels dans un triangle équilatéral. Au niveau sectoriel, nous avons établi un indicateur de concentration à travers les valeurs ajoutées sectorielles et les propensions moyennes à consommer relatives aux groupes du travail et du capital. L'analyse statistique sectorielle du commerce extérieur, de l'investissement et de ce qui a précédé nous a permis de savoir leurs tendances structurelles dans le temps, et aussi de déceler certaines variables pour les introduire au moment de la modélisation. Le travail économétrique théorique a consisté à traiter les modèles récursifs à double indice, en retenant le regroupement le plus intéressant par individu puis par équation. Ce dernier nous a permis d'assimiler notre système au système d'é quations apparemment non-liées, avec la particularité que la variance relative aux individus i et j pour l'equation k n' est pas necessairement nulle. L'estimation par la méthode du maximum de vraisemblance et du Zellner itéré nous a donné des estimateurs convergents.
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Titre traduit
Recursives models with double indices measure of concentration of incomes and analysis of a productive structure
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Résumé
The purpose of this thesis is to specify and estimate a five sectors models of the productive structure of Morocco. Economic and statistical analysis of saving an investment behavior, income distribution, sectoral concentration, foreign trade and other factors led us to the formulation of a three equation recursive system (one for each sector) explaining three endogenous variables (the external deficit, the investment rate and an indication of the internal financing capab ility of the sector) as a function of a set of exogenous variables. From an econometric point of view, the model belongs to the family of structural equation models with data varying both across individuals (sectors) and in time. A complete theoretical analysis is developed in the thesis for the case of a recursive structure. Maximum likelihood estimators and Zellner's "seemingly unrelated equations" estimators (iterated or not) are presented and their asymptotic properties are carefully derived. The application of the estimation methods to the economy of Morocco produced statistically significant and economic mean ingful results. Through a test of exogeneity, the recursivity of the system is confirmed. Policy recommandations are discussed and analysed.
