Modelisation, filtrage et controle de processus stochastiques

par ROBERT COHEN

Thèse de doctorat en Sciences appliquées

Sous la direction de Hayri Korezlioglu.

Soutenue en 1987

à Paris, ENST .

mots clés

• Sciences appliquees
• Telecommunications et theorie de l'information
• Filtrage
• Modelisation
• Processus stochastique
• Systeme lineaire
• Modele markov
• Optimisation
• Transmission numerique
• Filtering
• Modeling
• Stochastic process
• Linear system
• Markov model
• Optimization
• Digital transmission

Résumé

Presentation d'une formule de filtrage pour un modele de filtrage ou une observation supplementaire a l'observation continue est disponible a des temps d'arrets mesurables par rapport a la filtration de l'observation consideree dans son ensemble. On donne une solution au probleme de controle stochastique dans les systemes lineaires avec un cout terminal. Une etude sur l'existence et l'unicite de la solution forte a l'equation du filtre est prouvee

Titre traduit

Modelling, filtering and control of stochastic processes

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