Stefano De Marco
IdRefMots clés
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Mathématiques financières
Monte-Carlo, Méthode de
Monte Carlo multi-Niveaux
Marge Initiale
Risk management
Mesures de risque de crédit
Métamodélisation
Décomposition en polynômes du chaos
Polynômes orthogonaux
Options américaines
VIX
Approximation faibles
Variance Forward
Risque financier
Equations différentielles Stochastiques
Estimation de densités
Calcul de Malliavin
Volatilité stochastique
Volatilité implicite
Équations différentielles stochastiques