Marco Dozzi
IdRefMots clés
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Formule de Clark-Ocone
Mathématiques financières
Volterra, Équations de
Équations aux dérivées partielles stochastiques
Mouvement brownien, Processus de
Itô, Intégrales d'
Opérateurs différentiels
Équations différentielles stochastiques rétrogrades
Processus de Volterra Gaussien
Équation aux dérivées partielles avec condition terminale
Formule de Feynman-Kac
Intégrale de divergence
Calcul de Malliavin
Expression de chaos
Espérance quasi-conditionnelle
Équations différentielles stochastiques
Processus gaussiens
Mouvement Brownien fractionnaire
Noyau de semimartingale
Processus de Lévy fractionnaire et filtré doublement stochastique