Estimation de matrices de covariance. Application à la gestion de risques Marché et financiers d'EDF

par Mathilde Bouriga (Jandrzejewski)

Thèse de doctorat en Mathématiques et informatique appliquées aux sciences sociales (miass)

Sous la direction de Christian P. Robert.

Thèses en préparation à Paris 9 , dans le cadre de Ed 543 depuis le 23-10-2008 .


  • Pas de résumé en français disponible.


  • Pas de résumé disponible.