Modelisation des taux de change de pays emergents et de leurs liens avec la sphere financiere.

par Juliette Offner

Projet de thèse en Sciences économiques

Sous la direction de Sandrine Lardic.

Thèses en préparation à Paris 10 depuis le 01-10-2006 .


  • Résumé

    L'objet de cette thèse est de modéliser les taux de change de certains pays émergents en mettant en évidence les comportements spécifiques de ces pays de par leur statut de pays émergents ainsi que les liens avec les marchés financiers. leur prévision reste une problématique classique car il est difficile d'obtenir un modèle économétrique de taux de change capable de battre une marche aléatoire. toutefois, les spécificités des pays émergents, en matière de politique monétaire, de situation macroéconomique et par l'existence de régimes de crise marqués en font un cas particulier intéressant. de plus, les liens théoriques entre taux de change et sphère financière, par des phénomènes de substitution liés aux taux d'intérêt ou aux choix d'allocation de portefeuille, sont validés empiriquement en période de crise. l'objectif de la thèse est l'élaboration de modèles de prévision. une étape de recherche des données précédera le modélisation des taux de change qui fait appel aux techniques économétriques récentes (racines unitaires, cointégration, mdèles à correction d'erreur et var), ainsi qu'à leur adaptation dans le cas des changements de régimes. on s'appliquera à analyser l'adéquation des résultats empiriques et des théories existantes.


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