La non-linéarité cyclique, prévision en temps réel, information de masse et son application à la gestion d'actifs

par Romain Aumond

Projet de thèse en Economie, gestion, sciences sociales

Sous la direction de Anna Simoni.

Thèses en préparation à l'Institut polytechnique de Paris , dans le cadre de École doctorale de l'Institut polytechnique de Paris , en partenariat avec CREST - Centre de recherche en économie et statistique (laboratoire) depuis le 15-04-2021 .


  • Résumé

    Analyse de la relation entre cycles économiques, financiers et de politique dans un cadre markov-switching state-space model. Etablissement d'une mesure en temps réel d'une position sur ces trois cycles afin d'en extraire des signaux en vue d'une allocation d'actifs stratégigue.

  • Titre traduit

    Cyclical non-linearity, nowcasting, big data and asset management applications


  • Résumé

    Business, financial and monetary policy cycles interactions analysis in a markov-switching state-space model framework. The aim is to build a real-time measure along those three dimensions in order to produce high-frequency signals feeding an asset management strategy.