Etude de méthodes déterministes et stochastiques pour le transport optimal.

par Rafaël Coyaud

Projet de thèse en Mathématiques

Sous la direction de Aurélien Alfonsi.


  • Résumé

    Les problèmes de transport optimal ont reçu une grande attention dans de nombreux domaines des mathématiques appliquées, et ont des applications très variées, comme en physique, en économie ou en finance. Le but de la thèse sera de développer et d'analyser des algorithmes numériques déterministes et stochastiques pour la résolution du problème de Monge-Kantorovich multimarginal et le problème de transport optimal avec contraintes martingales.

  • Titre traduit

    Deterministic and stochastic methods for multimarginal and martingale constraint optimal transport problem.


  • Résumé

    Optimal Transportation problems have received a great attention in several applied mathematics domains, and have various applications, both in physics, economy and finance. The thesis goal is to develop and analyse numerical deterministic and stochastic algorithms for the solvation of the Monge-Kantorovich multimarginal problem, and the optimal transportation with martingale constraints problem.