Modélisation financière avec des processus de Volterra et applications aux options, aux taux d'intérêt et aux risques de crédit. Financial modeling with Volterra Lévy processes and applications to options pricing, interest rates and credit risk modeling

par Sami El rahouli

Thèse de doctorat en Mathematiques

Sous la direction de Marco Dozzi et de Anton Thalmaier.

Thèses en préparation à l'Université de Lorraine en cotutelle avec l'Université du Luxembourg , dans le cadre de Informatique, Automatique, Electronique-Electrotechnique, Mathématiques , en partenariat avec Institut Elie cartan de Lorraine (equipe de recherche) depuis le 14-06-2010 .


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