Méthodes Asymptotiques pour la valorisation d'options en Finance

par David Krief

Thèse de doctorat en Mathematiques

Sous la direction de Peter Tankov et de Zorana Grbac.

Thèses en préparation à Sorbonne Paris Cité , dans le cadre de SCIENCES MATHEMATIQUES DE PARIS CENTRE , en partenariat avec PROBABILITES ET MODELES ALEATOIRES (equipe de recherche) depuis le 24-09-2014 .


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