gestion de risque de liquidité: analyse et validité des modeles.

par Ayad Assoil

Projet de thèse en Sciences Économiques

Sous la direction de Jules Sadefo kamdem et de Françoise Seyte.

Thèses en préparation à Montpellier , dans le cadre de EDEG - Economie Gestion , en partenariat avec LAMETA - Laboratoire Montpelliérain d'Economie Théorique et Appliquée (laboratoire) depuis le 10-11-2014 .


  • Résumé

    La thèse tente de présenter les différents modèles qui traitent le risque de liquidité, et les méthodes d'évaluation de actifs financiers selon leur degré de liquidité, tout en utilisant les stress tests et le backtesting pour évaluer la validité de ces modèles. la thèse s'appuie aussi sur les méthodes économétriques permettent de traiter la volatilité des prix des actifs.la thèse présenterait également le cadre réglementaire du risque de liquidité, et l'impact de cette régulation sur la stabilité des marchés.

  • Titre traduit

    liquidity risk management : analysis and models' validity.


  • Résumé

    The aim of this thesis is to present different models that deal with liquidity risk, and methods valuation of financial assets according to their degree of liquidity.we will also use stress testing and backtesting to evaluate the validity of these models. thesis also rely on econometric methods to treat price volatility.this thesis would also give the regulatory framework for liquidity risk, and the impact of this regulation on market stability.