options américaines en modèles financiers complexes

par Giulia Terenzi

Projet de thèse en Mathématiques

Sous la direction de Damien Lamberton.

Thèses en préparation à Paris Est en cotutelle avec l'University of Rome Tor Vergata , dans le cadre de MSTIC : Mathématiques et Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication , en partenariat avec LAMA -- Laboratoire d'Analyse et de Mathématiques Appliquées (laboratoire) depuis le 02-12-2015 .


  • Résumé

    Le but du projet de recherche est étudier des options américaines dans le complexe modèles financiers, qui peuvent présenter des sauts, une volatilité stochastique et des autres sources aléatoires, comme le taux d'intérêt et le taux(tarif) de dividende.

  • Titre traduit

    American options in complex financial models


  • Résumé

    The aim of the research project is to study American options in complex financial models, which may present jumps, a stochastic volatility and other random sources, such as the interest rate and the dividend rate.