Cartographier le risque systématique: capital conditionnel

par Stuart Macdonnell

Projet de thèse en Sciences de gestion spécialité Expertise et ingénierie financière

Sous la direction de Alexis Collomb.

Thèses en préparation à Paris, CNAM , dans le cadre de École doctorale Abbé Grégoire (Paris) , en partenariat avec Lirsa - Laboratoire interdisciplinaire de recherche en sciences de l'action (laboratoire) et de Laboratoire d'économétrie (equipe de recherche) depuis le 24-01-2012 .


  • Résumé

    La prise en compte de convertibles (coco) obligations subordonnées, dans un cadre de crédit-équité rigoureuse. Cocos convertir en un montant déterminé d'actions quand un déclenchement prédéterminé est dépassé pendant la durée de l'obligation. La construction d'un indice de risque qui reflète la probabilité de conversion sera étudiée et proposée.

  • Titre traduit

    Mapping systematic risk: Contingent Capital


  • Résumé

    The consideration of contingent convertible (coco) bonds, within a rigorous credit-equity framework. Cocos convert into a specified amount of shares when a predetermined trigger is surpassed within the duration of the bond. The construction of a risk index that reflects the probability of conversion will be investigated and proposed.