Asymptotiques et fluctuations des plus grandes valeurs propres de matrices de covariance empirique associées à des processus stationnaires à longue mémoire

par Peng Tian

Projet de thèse en Mathématiques

Sous la direction de Florence Merlevede et de Jamal Najim.

Thèses en préparation à Paris Est , dans le cadre de MSTIC : Mathématiques et Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication , en partenariat avec LAMA -- Laboratoire d'Analyse et de Mathématiques Appliquées (laboratoire) et de Phénomènes en grande dimension (equipe de recherche) depuis le 01-10-2015 .


  • Résumé

    L'équivalents déterministes, l'ordre de la normalisation, et la fluctuation des plus grandes valeurs propres des matrices de covariances empiriques correspondant aux processus stationnaires à longue mémoire,

  • Titre traduit

    Asymptotics and fluctuations of largest eigenvalues of empirical covariance matrices associated with long memory stationary processes


  • Résumé

    The deterministic equivalent sequence, the order of normalization, and the fluctuations of the largest eigenvalues of empirical covariance matrices corresponding to stationary long memory processes.