Agrégation  Algorithme Espérance-Maximisation  Algorithme MSAEM  Algorithme SAEM  Algorithmes  Algorithmes EM  Analyse de survie  Analyse multivariée  Analyse spatiale  Analyse stochastique  Analyse temps-fréquence  Apprentissage  Apprentissage automatique  Apprentissage statistique  Arbovirus  Autocorrélation  Autocorrélation résiduelle  Autocovariance spectral  Autorégression  Avions -- Stabilité  Avions -- Turboréacteurs  Calcul de Malliavin  Censures par intervalle  Circulation urbaine  Classification de courbes  Clustering de signaux bivariés  Co-Infection  Comportement asymptotique  Contraintes  Convergence  Copules à valeurs extrêmes  Cours d'eau -- Débit  Critère de prédiction  Densité spectrale  Dissertation universitaire  Distribution spectrale de l'énergie  Distributions stables multivariées  Données manquantes  Dynamique conditionnelle  Délais de vente  Dépendance  Dépendance  Dérivée Filtrée  Dérivée Filtrée avec p-value  Détection d'anomalies  Détection de ruptures "Off-line"  Détection de ruptures  Déviations modérées  Espérance structurelle  Estimateur de Pickands  Estimation  Estimation non paramétrique  Estimation non-paramétrique  Estimation paramétrique  Estimation, Théorie de l'  FBm  FDR  FDqV  Finances -- Modèles mathématiques  Fonction de dépendance  Fonction presqu'automorphe  Fonction presque-périodique  Fonctions presque périodiques  Forêts d'arbres de décision  H-test  Increment Ratio Statistic  Increment Zero-Crossing Statistic  Indice de Hurst  Instabilité  Intervalle de confiance  Investissements -- Modèles mathématiques  MBm parcimonieux  MMS  Malliavin, Calcul de  Marchés financiers  Martingales  Mathématiques financières  Maximum de quasi-vraisemblance  Maximum de vraisemblance  Mill, John Stuart  Models spatio-temporels  Modèle autorégressif  Modèle de déformation  Modèle de marche aléatoire multifractal  Modèle de mélange  Modèle de régression  Modèle de translation  Modèle linéaire en très grande dimension  Modèle paramétrique non-linéaire  Modèles mixtes  Modèles conjoints  Modèles de Markov cachés  Modèles de mélange  Modèles linéaires  Modèles linéaires généralisés  Modèles non linéaires  Modèles économétriques  Modélisation de la structure de dépendance de l’ozone  Modélisation des données  Modélisation multifréquence  Moments, Méthodes des  Monolix  Monte-Carlo, Méthode de  Mouvement Brownien multifractionnaire  Mouvement brownien  Mémoire longue  Méthode de regression  Méthode des moments  Méthode d’estimation de Whittle  Méthode spectrale  Méthodes de Monte Carlo séquentielles  Météorologie  Nombre de vente  Observations aberrantes  Observations manquantes  Outliers  Paludisme  Paramètre de Hurst  Parc éolien  Phases transitoires  Point de rupture  Points de changement  Poisson, Processus de  Pollution d’air  Ponts browniens  Post-production  Principes d'invariance  Processus anticipatifs  Processus autorégressif  Processus d'Ornstein-Uhlenbeck  Processus de Cox  Processus de Dirichet  Processus de Hawkes  Processus de Wiener  Processus de déformation  Processus ponctuels  Processus spatiaux  Processus stationnaires  Processus stochastiques  Production -- Contrôle  Pré-production  Prédiction de prix  Prévision d'incertitudes  Prévision de trafic routier  Prévision séquentielle  Prévision, Théorie de la  Prévisions  Périodogramme  Racine unitaire  Recalage de courbes  Recherche de similarités  Rupture  Régression logistique  Saisonalité  Saisonnalité Extraday  Saisonnalité Intraday  Sanaga  Schéma d’Euler  Segmentation  Simulation Monte Carlo  Simulation de Monte Carlo  Stabilité  Stationnarité  Statistique mathématique  Statistique robuste  Statistiques robustes  Stiglitz, Joseph Eugene  Stratégies d’investissement  Systèmes dynamiques  Sélection de modèle  Séries chronologiques  Séries temporelles  Séries temporelles linéaires  Temps  Test KPSS  Test de Durbin-Watson  Test de Leybourne et McCabe  Test de la vraisemblance empirique  Théorie des valeurs extrêmes  Théorie moderne du portefeuille  Théorie spectrale  Théorème de la limite centrale  Théorèmes limites  Valeurs extrêmes  Valeurs extrêmes, Théorie des  Variables  Variables aléatoires  Vents -- Vitesse  Vitesse du vent  Voitures d'occasion -- Prix  Véhicules d'occasion  Warping functions  Échantillonage poissonien  Échantillonnage  Économétrie  Énergie éolienne  Épidémiologie  Équation d'évolution  Équation de Liénard  Équation de la chaleur  Équations différentielles difficiles  

Jean-Marc Bardet a dirigé les 8 thèses suivantes :

Économétrie des séries temporelles
Soutenue en 2012
Thèse soutenue

Mathématiques appliquées
Soutenue en 2007
Thèse soutenue


Jean-Marc Bardet a été président de jury des 2 thèses suivantes :

Mathématiques appliquées
Soutenue le 11-12-2018
Thèse soutenue

Jean-Marc Bardet a été rapporteur des 10 thèses suivantes :

Mathématiques - EM2C
Soutenue le 20-10-2017
Thèse soutenue

Mathématiques
Soutenue le 22-09-2015
Thèse soutenue
Mathématiques Appliquées
Soutenue le 28-02-2015
Thèse soutenue


Jean-Marc Bardet a été membre de jury des 7 thèses suivantes :

Mathématiques appliquées
Soutenue le 04-11-2013
Thèse soutenue

Mathématiques Appliquées
Soutenue le 13-12-2011
Thèse soutenue