Absence d'arbitrage  Accord sur la convergence internationale de la mesure et des normes de fonds propres  Analyse multivariée  Arbitrage  Assurance-Vie  Assurance-vie -- Mathématiques  Banques  Choc  Coefficient de Weibull  Contagion  Contrôle prudentiel  Convergence  Copule  Cotes de solvabilité  Credit-scoring  Crises financières  Crédit  Dettes publiques  Distribution Stable  Diversification  Diversification  Données financières haute fréquence  Dépendance chez la personne âgée  Dépendance des personnes âgées  Effet de traitement  Extrêmes spatiaux  Facteur Niveau  Facteur Pente  Facteur commun  Facteurs latents  Filtre non-Linéaire  Filtres  Gestion de Portefeuille  Gestion de portefeuille  Gestion de trésorerie  Gestion des actifs et passifs bancaires  Gestion du risque  Générateur de précipitations  Hyperplan séparateur  Identification non-Paramétrique  Indice extrêmal  Inférence  Institutions financières  Liquidité  Liquidité  Longévité  Macroéconomie -- Modèles mathématiques  Markov, Processus de  Mathématiques  Maximum de pseudo-vraisemblance  Maximum de vraisemblance simulée non paramétrique  Mesures de risque  Modèle Affine  Modèle de taux d’intérêt positifs  Modèle spatio-temporel  Modèle à Facteur  Modèles mathématiques  Modèles statistiques  Mortalité  Méthode des scores  Obligations Souveraines  Politique macroprudentielle  Probabilité de défaut  Probabilités  Processus affine  Processus gaussiens  Processus max-stables  Processus à racine unitaire stochastique  Processus α-ARCH  Précipitations  Queues de distribution épaisses  Risque Extrême  Risque Systémique  Risque de crédit  Risque de longévité  Risque financier  Risque interbancaire,  Risque systémique  Risques concurrents  Scoring par les GAM  Scoring par les SVM  Smooth backfitting  Statistique semi-paramétrique  Structure par Terme  Taux au plancher  Taux d'intérêt  Taux de Long-Terme Stochastique  Taux d’intérêt  Technique SMOTE  Tests de Résistance  Théorie des valeurs extrêmes  Théorie ergodique  Toeplitz, Matrices de  Valeurs extrêmes  Valeurs extrêmes, Théorie des  Variables latentes  Zone euro  Équations différentielles stochastiques  Établissements de crédit  

Christian Gourieroux a dirigé les 14 thèses suivantes :

Mathématiques et informatique appliquées aux sciences sociales (miass)
Soutenue le 27-01-2015
Thèse soutenue
Mathématiques appliquées aux sciences sociales
Soutenue le 28-01-2013
Thèse soutenue

Mathématiques appliquées et sciences sociales
Soutenue en 2000
Thèse soutenue
Sciences et techniques communes
Soutenue en 1995
Thèse soutenue
Sciences économiques
Soutenue en 1994
Thèse soutenue

Processus fractionnaires

par Esmeralda Goncalves sous la direction de Christian Gourieroux - Lille 1

Mathématiques appliquées
Soutenue en 1988
Thèse soutenue


Christian Gourieroux a été président de jury de la thèse suivante :


Christian Gourieroux a été rapporteur de la thèse suivante :

Théorie économique, économétrie, théorie des jeux et de la décision
Soutenue le 26-07-2013
Thèse soutenue


Christian Gourieroux a été membre de jury de la thèse suivante :

Sciences. Mathématiques appliquées
Soutenue le 15-06-2015
Thèse soutenue