L'apport des nouvelles techniques économétriques à l'analyse de la structure par terme des taux d'intérêt

by Eric Dupeux

Doctoral thesis in Sciences économiques

Under the supervision of Daniel Goyeau.

defended on 2000

in Poitiers , in a partnership with Université de Poitiers. UFR de sciences économiques et de gestion (autre partenaire) .


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  • Abstract

    L'analyse de la structure par terme des taux d'intérêt consiste à étudier la relation liant à un instant donné, les taux d'intérêt relatifs à des titres financiers dont la seule différence est la maturité. Cependant, la structure par terme des taux d'intérêt a souvent été étudiée dans le cadre d'obligations à coupons entraînant des problèmes notamment d'analyse des taux à terme. Notre choix s'est ainsi porté d'une part sur les euro-taux des pays du G7 pour la periode 1981-1997 et d'autre part sur des données de taux zéro coupon français que nous avons construites pour la periode 1992-1998.

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Informations

  • Details : 514 f
  • Notes : Publication autorisée par le jury
  • Annexes : Bibliogr. p.490-514.

Where is this thesis?

  • Library : Université de Poitiers. Service commun de la documentation. BU Lettres.
  • Available for PEB
  • Odds : TD 27-2000-27
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