Structures mathématiques des processus de décisions économiques dans l'incertain : rationalités et optimalités

Mathematical structures in economic decision processes under uncertainty. Rationalities and optimalities

• Auteur / Autrice : Robert Kast
• Direction : Alan Kirman
• Type : Thèse de doctorat
• Discipline(s) : Gestion
• Date : Soutenance en 1987
• Etablissement(s) : Aix-Marseille 3

Mots clés

Mots clés contrôlés

Modèles mathématiques

Calcul économique

Incertitude

Mots clés libres

Sciences economiques

Résumé

Les processus de decisions dans les modeles de l'economie sont bases sur des des notions d'optimalites definies par la representation de comportements rationnels des agents. Les theories classiques du comportement rationnel ne peuvent prendre en compte certaines situations rencontrees dans les processus de decisions. Deux elements essentiels qui sont etudies ici sont la coherence des preferences intertemporelles des agents et la prise en compte de ce que les distributions anticipees sont fonctions des decisions (fonctions de prevision). Le chapitre i reprend et generalise la theorie de savage sur la base de l'axiomatique d'anscombe-aumann. La theorie generale permet de prendre en compte la dependance des previsions et des actions par l'utilisation de structures mathematiques plus generales. Une theorie alternative propose au chapitre ii une representation du comportement d'un agent qui fait un double choix: actionprevision. Ce double choix est implicitement utilise dans de nombreux modeles en particulier en theorie des marches financiers ou il permet de traiter le probleme de risque d'estimation. A l'aide de ces deux theories, le comportement d'un agent dans un processus est analyse au chapitre iii. On propose une representation des decisions dans un processus par le choix d'une action et d'un plan qui permet d'eviter certains des problemes poses par la coherence intertemporelle des agents. Enfin le chapitre iv passe en revue les concepts d'optimalites degages par ces analyses du comportement d'un agent et les illustre par plusieurs exemples de la litterature economique.

Decision processes in economic models rely on optimal concepts of optimality which are defined by the representations of agents'rational behaviour. Classical theories can only take into account some situations of decision processes. Essentially two elements are studied here: consistency of intertemporal preferences and forecast functions that are functions of agents' decisions. Chapter i generalizes savage's theory using anscombe-aumann's axiomatic approach. This general theory can take into account the dependence of forecasts on actions because of the use of more general mathematical structures. An alternative theory is proposed in chapter ii: agents make a double choice of an action and a forecast. This double choice is implicitly used in many models, specially in theory of financial markets to deal with the problem of estimation risk. An agent's behaviour in a decision process is analysed in chapter iii in accordance with both these theories. A representation of a decision process as a double choice of an action and a plan is proposed to avoid some of the problems of intertemporal consistency. Chapter iv reviews optimality concepts arising from those analyses of agents'behaviour and illustrates them by several examples found in economic litterature.