Monique Pontier
IdRefMots clés
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Marché financier
Processus de Lévy
Processus stochastiques
Risque de crédit
Crédit
Volatilité stochastique
Grossissement de filtration
Filtration
Couverture (finances)
Volatilité (finances)
Probabilité neutre au risque
Théorème de représentation de martingales
Équations différentielles stochastiques
Formule de Bayes
Pont brownien
Temps de défaut
Temps d'arrêt
Temps local
Formule de densité du temps d'occupation
Temps d'arrêt prévisible