2997 thèses pour ARCH, Modèles

Les modèles ARCH multivariés

Estimation récursive dans les modèles Arch

par Mohamed Said Ould Ahmedou Voffal sous la direction de Xavier Milhaud - Montpellier 2

Inférence statistique des modèles conditionnellement hétéroscédastiques avec innovations stables, contraste non gaussien et volatilité mal spécifiée

Modèles autorégressifs à erreur conditionnellement hétéroscédastique

Inférences dans les modèles ARCH : tests localement asymptotiquement optimaux

Inférence statistique de modèles GARCH non linéaires

L'économétrie des variances conditionnelles : application des processus Arch à la modélisation financière

Estimation de modèles autorégressifs vectoriels à noyaux à valeur opérateur : Application à l'inférence de réseaux

Modèles d'hétéroscédasticité conditionnelle : quelques propositions

Convergence en loi d'intégrales stochastiques et estimateurs des moindres carrés de certains modèles statistiques instables

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