Problèmes numériques en mathématiques financières et en stratégies de trading

par Julien Baptiste

Thèse de doctorat en Mathématiques

Sous la direction de Emmanuel Lepinette.

Soutenue le 21-06-2018

à Paris Sciences et Lettres , dans le cadre de Ecole doctorale de Dauphine (Paris) , en partenariat avec Centre de recherche en mathématiques de la décision (Paris) (laboratoire) , Université Paris-Dauphine (établissement de préparation de la thèse) et de Das Bot (entreprise) .


  • Résumé

    Le but de cette thèse CIFRE est de construire un portefeuille de stratégies de trading algorithmique intraday. Au lieu de considérer les prix comme une fonction du temps et d'un aléa généralement modélisé par un mouvement brownien, notre approche consiste à identifier les principaux signaux auxquels sont sensibles les donneurs d'ordres dans leurs prises de décision puis alors de proposer un modèle de prix afin de construire des stratégies dynamiques d'allocation de portefeuille. Dans une seconde partie plus académique, nous présentons des travaux de pricing d'options européennes et asiatiques.

  • Titre traduit

    Numerical problems in financial mathematics and trading strategies


  • Résumé

    The aim of this CIFRE thesis is to build a portfolio of intraday algorithmic trading strategies. Instead of considering stock prices as a function of time and a brownian motion, our approach is to identify the main signals affecting market participants when they operate on the market so we can set up a prices model and then build dynamical strategies for portfolio allocation. In a second part, we introduce several works dealing with asian and european option pricing.



Le texte intégral de cette thèse sera accessible sur intranet à partir du 21-06-2023

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  • Sous le titre : Problèmes numériques en mathématiques financières et en stratégies de trading
  • Détails : 1 vol. (135 p.)
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