Empirical analysis of Italian electricity market

par Faddy Ardian

Thèse de doctorat en Sciences économiques

Sous la direction de Anna Creti-Bettoni.

Soutenue le 01-07-2016

à Paris Saclay , dans le cadre de École doctorale Sciences de l'Homme et de la Société (Cachan, Val-de-Marne) , en partenariat avec École polytechnique (Palaiseau, Essonne) (établissement opérateur d'inscription) , Ecole polytechnique (Palaiseau). Département d'économie (laboratoire) , Département d'Economie de l'Ecole Polytechnique (laboratoire) et de Centre de Recherche en Économie et Statistique (laboratoire) .

Le président du jury était Duc Khuong Nguyen.

Le jury était composé de Anna Creti-Bettoni, Jean-Pierre Ponssard, Francesco Vallone.

Les rapporteurs étaient Yannick Le Pen.

  • Titre traduit

    L'analyse empirique du marché italien de l'électricité


  • Résumé

    Dérégulation du marché de l'électricité a affiché de nombreux changements dans l'économie et a influencé les chercheurs à initier des études dans ce domaine. Italie fournit une étude de cas intéressante pour explorer le marché de l'électricité en raison de ses spécifications. Notre projet se compose de trois études quantitatives indépendant pour voir le marché de l'électricité Italien en trois angles différents. La première étude permet de répondre la question de la prévision causée par la volatilité du marché de l'électricité. Le résultat suggère une méthode de prévision alternative pour la modélisation de prix de l'électricité sur l'Italie. La deuxième recherche examine l'impact des énergies renouvelables sur l'apparition de la congestion et ses coûts. Nous analysons les propriétés quantitatives de l'estimation économétrique afin de comprendre le mécanisme économique et d'en tirer la suggestion de la politique. Enfin, la recherche finale analyse l'interdépendance des prix dans six macro-zones du marché italien de l'électricité.


  • Résumé

    Deregulation of electricity market has displayed many changes in the economy and has influenced researchers to initiate studies in this field. The issue of the deregulated arises as the volatility of the wholesale price increases because of the new mechanism in price determination. Italy provides an interesting case study for exploring the electricity market because of its specifications. Our project consists of three independent quantitative research to view the Italian electricity market in three different angles. The first study is aimed to address the forecasting issue caused by the volatility of electricity market. The result suggests alternative forecasting method for modelling electricity price on Italy and comparisons between univariate and panel framework. The second research examines the impact of renewable energy on the congestion occurrence and cost. We analyse quantitative properties of the econometric estimation in order to gain insight into the economic mechanism and to draw policy suggestion. Finally, the final research attempts to address the interdependence of prices in six macro-zones of the Italian electricity market.


Il est disponible au sein de la bibliothèque de l'établissement de soutenance.

Consulter en bibliothèque

La version de soutenance existe

Où se trouve cette thèse ?

Voir dans le Sudoc, catalogue collectif des bibliothèques de l'enseignement supérieur et de la recherche.