Analyse des approches prudentielles de la gestion des risques bancaires : quelques constats économétriques sur les banques africaines

par Moussa Garba

Thèse de doctorat en Sciences économiques

Sous la direction de Thomas Jobert.

Soutenue le 14-12-2016

à Côte d'Azur , dans le cadre de École doctorale Droit et sciences politiques, économiques et de gestion (Nice) , en partenariat avec Université de Nice (établissement de préparation) , Groupe de recherche en droit, économie et gestion (Valbonne, Alpes-Maritimes) (équipe de recherche) et de GREDEG (laboratoire) .

Le président du jury était Olivier Bruno.

Le jury était composé de Thomas Jobert, Olivier Bruno, Gilles Dufrénot, Dhafer Saïdane.

Les rapporteurs étaient Gilles Dufrénot, Dhafer Saïdane.


  • Résumé

    Cette thèse contribue à la littérature sur les normes prudentielles de la gestion des risques bancaires,la causalité entre le développement financier et la croissance économique et enfin les hypothèses del'aléa moral et de la réglementation du capital des banques. La crise des Subprimes de 2007 aparadoxalement permis de souligner une fois de plus les lacunes des normes prudentielles Bâle I etBâle II, du fait de ses différentes conséquences sur les systèmes bancaires mondiaux. En adoptantune démarche économétrique et en exploitant des données de panel sur un échantillon des banquesd’Afrique subsaharienne et du Maghreb, nous avons utilisé plus particulièrement la technique decausalité au sens de Granger et celle d'estimation GMM afin de mener des études empiriques surcelles-ci, notamment la causalité entre le développement financier et l’économie réelle d’une part, larelation entre le capital et la profitabilité (risque) des banques d’autre part. Les résultats soulignent ladépendance entre certaines variables de la profitabilité des banques et la croissance économiqued’une part, et d’autre part les comportements des banques africaines, en termes de la détention ducapital et à la prise excessive des risques, cadrent parfaitement aux hypothèses de l’aléa moral et dela réglementation du capital du comité de Bâle.

  • Titre traduit

    Analysis of the prudential approaches of bank risk management : some econometric analysis on the african banks


  • Résumé

    This thesis contributes to the literature on prudential risk management in the banking sector,causality between financial development and economic growth and finally, the study of moral hazardand the regulation of the capital of banks. The Subprime Mortgage Crisis of 2007 paradoxicallyDépôt de thèseDonnées complémentairesmade it possible to once more highlight the inadequacies in the Basel I and Basel II prudentialstandards, because of its various consequences on the global financial system. We adopted andapplied the Granger causality test and the GMM estimation method to panel data on a sample ofbanks in sub-Saharan Africa and the Middle East, in order to conduct empirical studies, in particularon the causality between financial development and the real economy on one hand, the relationbetween capital and the profitability (risk) of banks on the other. The results highlight thedependence between certain variables describing bank profitability and economic growth on onehand, and those describing the characteristics of African banks on the other, in terms of capitalretention and excessive risk taking. This coincides perfectly with the study of moral hazard andcapital regulation set by the Basel Committee.

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