Phénomènes collectifs déstabilisateurs dans les systèmes socio-économiques

Collective destabilising phenomena in socio-economic systems

• Auteur / Autrice : João Da Gama Batista
• Direction : Frédéric Abergel, Jean-Philippe Bouchaud, Damien Challet
• Type : Thèse de doctorat
• Discipline(s) : Mathématiques appliquées
• Date : Soutenance le 12/10/2015
• Etablissement(s) : Université Paris-Saclay (ComUE)
• Ecole(s) doctorale(s) : École doctorale Interfaces : matériaux, systèmes, usages (Palaiseau, Essonne ; 2015-....)
• Partenaire(s) de recherche : établissement opérateur d'inscription : CentraleSupélec (2015-....)
• Partenaire(s) de recherche : Laboratoire : Mathématiques et informatique pour la complexité et les systèmes (Gif-sur-Yvette, Essonne ; 2006-....)
• Jury : Président / Présidente : Alan Kirman
• Jury : Examinateurs / Examinatrices : Frédéric Abergel, Jean-Philippe Bouchaud, Damien Challet
• Jury : Rapporteurs / Rapporteuses : Cees Diks

Mots clés

Mots clés contrôlés

Panique

Risque de marché

Finances -- Modèles mathématiques

Mots clés libres

Réseaux

Confiance

Trading

Complexité

Laboratoire

Networks

Trust

Trading

Complexity

Experiment

Résumé

Cette thèse aborde deux sujets de recherche dans le cadre du même projet. La première voie de recherche, expliquée en détail au chapitre 3, est une approche de modélisation relative à la dynamique de confiance dans une société en réseau. La seconde voie de recherche, décrite au chapitre 4, est une approche expérimentale visant w étudier les décisions humaines lors de l’échange d’un actif avec une croissance moyenne positive par période dans un environnement de laboratoire contrôlé. Un des liens communs entre ces deux thèmes est l’action collective, qui joue un rôle déterminant dans de nombreux phénomènes, par exemple la dynamique de la panique, les faillites et par conséquent le risque systémique. C’est pourquoi, j’espère que ce travail contribuera à l’étude des phénomènes d’actions collectives, en particulier dans la finance quantitative, où les conclusions spécifiques du modèle de confiance et l’expérience de trading en laboratoire mentionnés ci-dessus pourront être utilisées dans leur état actuel.

This thesis reports on two different research topics belonging to the same project. The first research avenue, which is thoroughly explained in chapter 3, is a modelling approach to the dynamics of trust in a networked society. The second, whose description can be found in chapter 4, is an experimental approach to study human decisions when people trade an asset with a positive average growth per period in a controlled laboratory environment. One of the common links between these two topics is collective action, which is a key player in a number of phenomena, for example in the dynamics of panic, bankruptcies and, consequently, systemic risk. Therefore, the author hopes that this work will contribute to the study of collective action phenomena, especially in the field of quantitative finance, in which it is more likely that the specific findings from the above mentioned trust model and trading experiment can be used in their present form.