Structural Econometrics for Game Theoretical Models

par Andreaa Enache

Thèse de doctorat en Économie mathématique et économétrie (option économie industrielle)

Sous la direction de David Martimort et de Jean-Pierre Florens.

Soutenue en 2015

à Paris, EHESS , dans le cadre de École doctorale d'Économie (Paris) , en partenariat avec Paris-Jourdan Sciences Économiques (laboratoire) .

Le président du jury était Christophe Hurlin.

Le jury était composé de Quang H. Vuong.

Les rapporteurs étaient Stéphane Bonhomme.

  • Titre traduit

    Économie structurelle de la thèorie des jeux


  • Résumé

    Cette thèse inclut quatre chapitres réunis autour d'un thème commun: les problèmes inverses dans les jeux stochastiques en information incomplète. L'objectif de cette thèse est d'étudier l'identification et l'estimation d'un paramètre fonctionnel dans le contexte des variables inobservables, situation courante dès qu'il y a une asymétrie d'information. On cherche à retrouver la distribution des primitives dans des modèles d'enchères et de la théorie des contrats à partir des variables observées et du concept d'équilibre "Bayesian Nash Equilibrium". La méthodologie d'identification et d'estimation dans tous les quatre essais est basée sur une réécriture du modèle économique en termes de quantiles et l'analyse économétrique est conduite entièrement dans un contexte non paramétrique. Néanmoins, pour une certaine classe de problèmes que l'on appelle "problèmes bien-posés", la vitesse de convergence de nos estimateurs est une vitesse paramétrique. En général, les modèles de la théorie des jeux mènent souvent à des problèmes inverses non-linéaires mal-posés. Cependant, les deux premiers essais de cette thèse traitent des exemples des problèmes inverses bien-posés (l'enchère au troisième prix et le modèle d'anti-sélection). Le troisième essai est une généralisation de la méthodologie proposée dans les deux premiers articles et introduit une nouvelle classe de problèmes bien-posés que l'on appelle "hazard-rate game models". Le dernier article étudie l'enchère au premier prix en utilisant l'approche par les quantiles ce qui permet d'obtenir, par opposition avec la littérature existante, une forme explicite pour la fonction des quantiles des variables latentes.


  • Résumé

    This thesis consists of four essays articulated around the topic of inverse problems in games of incomplete information. The objective of the dissertation is to study the identification and the estimation of a functional parameter in a context of unobserved variables, situation often encountered in the presence of asymmetric information. We recover the distribution of primitives in auctions and contract-theory models using the data and the concept of Bayesian Nash Equilibrium. All chapters use a quantile approach both in terms of identification and estimation methodology. Another common feature is that all the economic issues are studied in a fully nonparametric setting. In spite of that, for a class of problems that turn out to be well-posed inverse problems, we find parametric speed of convergence for our estimators. Usually, many game-theoretical models belong to a class of ill-posed inverse problems. Nevertheless, the two first papers (the third-price auction model and the pure adverse selection model) of this thesis treat models that belong in fact to a class of well-posed inverse problems. The third essay generalizes the results of the first two articles by considering a general form for the strategy function of the game and introduces a new class of well-posed games called "hazard-rate game models". The last chapter of the dissertation studies the first-price auction model using the quantile approach which, by contrast with the existing literature, leads to a closed-form solution for the quantiles of the latent variables.

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Informations

  • Détails : 1 vol. (154 f.)
  • Annexes : Bibliogr. p.145-154. Notes bibliogr.

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  • Bibliothèque : Fondation Maison des sciences de l'homme. Bibliothèque.
  • PEB soumis à condition
  • Bibliothèque : École des hautes études en sciences sociales. Thèses.
  • Non disponible pour le PEB
  • Cote : TPE 2015-126
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