Traitement des dossiers refusés dans le processus d'octroi de crédit aux particuliers.

par Asma Guizani

Thèse de doctorat en Théorie des systèmes économiques

Sous la direction de Gilbert Saporta, Gilbert Laffond et de Salwa Benammou.

Soutenue le 19-03-2014

à Paris, CNAM en cotutelle avec l'Institut Supérieur de Gestion de Sousse , dans le cadre de École doctorale Abbé Grégoire (Paris) , en partenariat avec Laboratoire interdisciplinaire de recherche en sciences de l'action (Paris) (laboratoire) , Computational Mathematics Laboratory (Monastir) (laboratoire) , Conservatoire National des Arts et Métiers / CNAM Paris (laboratoire) et de Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Sciences de l'Action / LIRSA (laboratoire) .

Le président du jury était Pierre Cazes.

Le jury était composé de Meglena Jeleva.

Les rapporteurs étaient Taher Hamza, Cristian Preda.


  • Résumé

    Le credit scoring est généralement considéré comme une méthode d’évaluation du niveau du risque associé à un dossier de crédit potentiel. Cette méthode implique l'utilisation de différentes techniques statistiques pour aboutir à un modèle de scoring basé sur les caractéristiques du client.Le modèle de scoring estime le risque de crédit en prévoyant la solvabilité du demandeur de crédit. Les institutions financières utilisent ce modèle pour estimer la probabilité de défaut qui va être utilisée pour affecter chaque client à la catégorie qui lui correspond le mieux: bon payeur ou mauvais payeur. Les seules données disponibles pour construire le modèle de scoring sont les dossiers acceptés dont la variable à prédire est connue. Ce modèle ne tient pas compte des demandeurs de crédit rejetés dès le départ ce qui implique qu'on ne pourra pas estimer leurs probabilités de défaut, ce qui engendre un biais de sélection causé par la non-représentativité de l'échantillon. Nous essayons dans ce travail en utilisant l'inférence des refusés de remédier à ce biais, par la réintégration des dossiers refusés dans le processus d'octroi de crédit. Nous utilisons et comparons différentes méthodes de traitement des refusés classiques et semi supervisées, nous adaptons certaines à notre problème et montrons sur un jeu de données réel, en utilisant les courbes ROC confirmé par simulation, que les méthodes semi-supervisé donnent de bons résultats qui sont meilleurs que ceux des méthodes classiques.

  • Titre traduit

    Reject inference in the process for granting credit.


  • Résumé

    Credit scoring is generally considered as a method of evaluation of a risk associated with a potential loan applicant. This method involves the use of different statistical techniques to determine a scoring model. Like any statistical model, scoring model is based on historical data to help predict the creditworthiness of applicants. Financial institutions use this model to assign each applicant to the appropriate category : Good payer or Bad payer. The only data used to build the scoring model are related to the accepted applicants in which the predicted variable is known. The method has the drawback of not estimating the probability of default for refused applicants which means that the results are biased when the model is build on only the accepted data set. We try, in this work using the reject inference, to solve the problem of selection bias, by reintegrate reject applicants in the process of granting credit. We use and compare different methods of reject inference, classical methods and semi supervised methods, we adapt some of them to our problem and show, on a real dataset, using ROC curves, that the semi-supervised methods give good results and are better than classical methods. We confirmed our results by simulation.


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