Optimisation des modèles d'évaluation et de couverture des options financières sous contraintes de liquidité

par Pierre-Anthony Bodin

Thèse de doctorat en Sciences économiques - EM2C

Sous la direction de Jean-Luc Prigent.

Le président du jury était Mondher Bellalah.

Le jury était composé de Jean Luc Prigent.

Les rapporteurs étaient Makram Bellalah, Olivier Lévyne.


  • Résumé

    Optimisation des modèles d'évaluation et de couverture d'options financières sous contraintes de liquidité

  • Titre traduit

    Optimization of pricing and hedging models for financial options under liquidity constraints


  • Résumé

    Optimization of pricing and hedging models for financial options under liquidity constraints

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