Processus de Lévy et options américaines

par Aych Bouselmi

Thèse de doctorat en Mathématiques

Sous la direction de Damien Lamberton.

Le président du jury était Monique Jeanblanc.

Le jury était composé de Damien Lamberton, Romuald Elie.

Les rapporteurs étaient Bruno Bouchard-Denize, Peter Tankov.


  • Résumé

    Les marchés financiers ont connu, grâce aux études réalisées durant les trois dernières décennies, une expansion considérable et ont vu l’apparition de produits dérivés divers et variés. Les plus utilisés parmi ces produits dérivés sont les options américaines

  • Titre traduit

    American options in the exponential Lévy model


  • Résumé

    Financial markets knew, thanks to studies carried out during the last three decades, a considerable expansion and saw the appearance of diverse and varied by-products. The most used among these by-products are the American options

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